Le mouvement brownien : un exemple de fonction aléatoire avec des propriétés étonnantes

Le prochain exposé aura lieu le lundi 16 février, de 12h45 à 13h45 en salle 15-25 102, et sera présenté par Damien Simon.

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Résumé.

En combinant linéairement des fonctions « sympathiques » avec des coefficients tirés au hasard, nous verrons comment construire des fonctions aléatoires continues aux propriétés étonnantes. Nous explorerons ces propriétés et verrons comment des propriétés aussi simples que l’intégration par parties peuvent devenir fausses ! Dans le monde aléatoire, l’irrégularité est souvent la règle… L’exposé sera agrémenté de plusieurs simulations numériques. Aucune connaissance préliminaire autre que la loi gaussienne et la méthode d’intégration des rectangles n’est requise.

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